COSTRUIRE E MONITORARE PORTAFOGLI EFFICIENTI
Parti dagli strumenti che vuoi analizzare e usa BTi per capire come combinarli, confrontare allocazioni alternative, individuare dove si concentrano rischio e rendimento e monitorare il comportamento del portafoglio nel tempo.
DAL SINGOLO STRUMENTO AL PORTAFOGLIO
Questa pagina non descrive semplicemente le funzionalità disponibili. Mostra come puoi utilizzarle in sequenza per trasformare un insieme di strumenti in un portafoglio analizzato, confrontato e monitorato.
COSTRUISCI IL TUO UNIVERSO DI PARTENZA
Il processo parte dagli strumenti che vuoi analizzare. Puoi selezionare azioni ed ETF e creare una prima ipotesi di portafoglio sulla quale iniziare a lavorare.
L’obiettivo è passare dall’osservazione dei singoli strumenti a una visione complessiva: non solo chiederti se ciascun titolo sia interessante preso isolatamente, ma capire cosa succede quando viene inserito insieme agli altri.
VALUTA IL PORTAFOGLIO COME INSIEME, NON COME SOMMA DI SINGOLI STRUMENTI
Una volta combinati gli strumenti, BTi ti permette di osservare rendimento atteso, volatilità, correlazioni, diversificazione e beta a livello di portafoglio.
Puoi così capire se gli strumenti che hai scelto diversificano realmente tra loro, quale profilo di rischio stai assumendo e quanto il comportamento complessivo dipende dal mercato di riferimento.
VEDI COSA CAMBIA QUANDO MODIFICHI I PESI
Gli stessi strumenti possono produrre portafogli molto diversi a seconda dei pesi assegnati. BTi ti permette di confrontare combinazioni alternative e osservare come cambia il rapporto tra rischio e rendimento atteso.
La frontiera efficiente rende visibili queste differenze e ti aiuta a confrontare il portafoglio che avevi in mente con altre configurazioni possibili. BTi non sceglie al posto tuo: rende più leggibili i compromessi tra le diverse alternative.
CAPISCI QUALI POSIZIONI STANNO DETERMINANDO DAVVERO IL PORTAFOGLIO
Il peso percentuale di uno strumento non dice da solo quanto esso contribuisca al comportamento complessivo del portafoglio. BTi permette di osservare separatamente il contributo di ogni posizione al rischio e al rendimento atteso.
In questo modo puoi individuare concentrazioni nascoste: strumenti con un peso apparentemente contenuto possono contribuire in misura rilevante al rischio, mentre altre posizioni possono incidere maggiormente sul rendimento atteso complessivo.
VERIFICA SE IL PORTAFOGLIO SI COMPORTA DAVVERO IN MODO DIVERSO DAL MERCATO
Un portafoglio può contenere molti strumenti e sembrare diversificato, ma mantenere comunque un comportamento molto simile al benchmark di riferimento.
BTi ti permette di confrontare andamento relativo, beta, correlazione e performance del portafoglio rispetto al benchmark, così da capire con maggiore chiarezza quale tipo di esposizione stai realmente costruendo.
Beta
Correlazione
Confronto relativo
Comportamento nel tempo
LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO NON FINISCE QUANDO LO SALVI
Puoi salvare più portafogli e mantenerli all’interno della piattaforma senza dover ricostruire ogni volta strumenti, pesi e benchmark.
Le performance vengono aggiornate nel tempo e possono essere osservate sia in termini assoluti sia rispetto al benchmark selezionato. Questo ti permette di verificare come le diverse ipotesi di allocazione si comportano dopo la loro creazione.
DAL PROGETTO AL MONITORAGGIO, NELLO STESSO AMBIENTE
BTi ti permette di partire da un insieme di strumenti, comprenderne le interazioni, confrontare allocazioni differenti, individuare dove si concentrano rischio e rendimento e monitorare nel tempo il portafoglio che hai deciso di analizzare.
PORTA LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO DENTRO UN PROCESSO PIÙ STRUTTURATO
Utilizza BTi per confrontare ipotesi di allocazione, comprendere meglio rischio, rendimento e diversificazione e monitorare i portafogli nel tempo.